Estudio de datos del mercado del gas

Contexto y objetivos

Nuestro cliente, un gran mayorista de energía, se enfrentaba a un procedimiento judicial formal.

El objetivo era elaborar un informe pericial sobre el comportamiento del mercado analizando las series temporales de los libros de órdenes.

Resultados

• Elaboración de un informe pericial independiente.
• Herramientas de seguimiento para las funciones de control y cumplimiento.

Nuestro enfoque

Reunimos a expertos en mercados energéticos y en series temporales para:

• procesar y limpiar todos los datos de transacciones y de órdenes de compra y venta;
• caracterizar el mecanismo de formación de precios;
• analizar las correlaciones con desfase y realizar pruebas de causalidad (incluidos cálculos de ratios lead-lag);
• construir una herramienta para analizar el comportamiento de los participantes del mercado en futuras necesidades de seguimiento.