Étude de données du marché du gaz

Contexte et objectifs

Notre client, un grand acteur du négoce de gros d’énergie, faisait face à une procédure contentieuse formelle.

L’objectif était de produire un rapport d’expertise sur le comportement du marché, en analysant les séries temporelles des carnets d’ordres.

Résultats

• Formalisation d’un rapport d’expertise indépendant.
• Des outils de suivi pour les fonctions contrôle et conformité.

Notre approche

Nous avons réuni des experts des marchés de l’énergie et des experts des séries temporelles pour :

• traiter et nettoyer l’ensemble des données de transactions, d’offres d’achat et de vente ;
• caractériser le mécanisme de formation des prix ;
• analyser les corrélations décalées et réaliser des tests de causalité (y compris des calculs de ratios lead-lag) ;
• construire un outil d’analyse du comportement des acteurs du marché pour les besoins de suivi futurs.